آلگو تریدینگ چیست؟

آلگو تریدینگ چیست؟یک راهنمای کامل

با افزایش دیجیتالی شدن نیاز به برنامه‌های رایانه‌ای هوشمند، الگوریتم‌ها بخشی از زندگی روزمره همه هستند. این الگوها از الگوهای قبلی، روند داده ها و دستورالعمل ها برای یک برنامه کاربردی خاص استفاده می کنند.

اخیراً الگوریتم‌هایی برای افزایش پتانسیل سودآوری و به حداقل رساندن خطاهای انسانی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این کار تحت عنوان چتر "Algo Trading" انجام می شود.

بازارهای توسعه یافته مانند ایالات متحده تقریباً 70 تا 80 درصد از گردش مالی بازار سهام را تشکیل می دهند. تجارت آلگو در هند نیز بیش از 50 درصد از کل گردش مالی از 9 درصد در سال 2010 افزایش یافته است.

معاملات الگوریتمی شامل معاملات خودکار برای درک زمان ورود و خروج سرمایه گذاران از معاملات است. عدم مداخله انسانی باعث صرفه جویی در زمان و افزایش شانس معامله گران برای ایجاد نوسانات بیشتر در قیمت های بازار می شود.

در آن یادداشت، بیایید مفاهیم، استراتژی ها، مزایا و پیامدهای معاملات الگوریتم را درک کنیم.

معنی تجارت و استراتژی های الگو

معاملات الگو شامل ترکیبی از مدل‌های ریاضی، کدهای نرم‌افزار و فرمول‌های به‌خوبی طراحی‌شده برای ورود و خروج از معاملات است. معیارهای از پیش تعیین شده از دستورالعمل هایی پیروی می کنند که برای ساختن الگوریتم ترکیب می شوند. این کار معاملات را از طرف معامله گران انجام می دهد و در نتیجه در زمان اسکن های دستی صرفه جویی می کند.

قبل از تصمیم گیری در مورد معاملات، این دستورات معاملاتی حجم، قیمت و زمان بندی را در نظر می گیرند. شرکت های بزرگ اغلب چنین مکانیزم های خودکاری را برای انجام هزاران معامله در یک دوره کوتاه به کار می گیرند.

الگوریتم‌ها با تجزیه و تحلیل هر مظنه و معامله در بازار، شناسایی فرصت‌های نقدینگی و توانایی تبدیل اطلاعات به تصمیم‌های معاملاتی هوشمند، به تغییراتی انقلابی در عرصه سهام، معاملات آتی و اختیار معامله و اوراق بهادار تبدیل شده‌اند.

استراتژی های درگیر در آلگو تریدینگ

استراتژی‌ها در حین کدنویسی با حاشیه وسیعی بر الگوهای معاملاتی تأثیر می‌گذارند. در اینجا برخی از استراتژی‌هایی که در معاملات الگوریتمی برای کمک به معامله‌گران/سرمایه‌گذاران برای شناسایی بهترین استراتژی معاملاتی الگو برای آنها وجود دارد، آمده است:

آربیتراژ

آربیتراژ زمانی است که سهام یک واحد را از بازاری با قیمت پایین‌تر خریداری می‌کنید و آن‌ها را در صرافی‌های دیگری می‌فروشید که میزبان قیمت‌های کمی بالاتر برای همان واحد تجاری هستند. معامله گران اغلب از طریق داده های زمان واقعی برای شناسایی سهام جستجو می کنند. این سهام در بازارهای مختلف با قیمت های متفاوت معامله می شوند. معامله گران برای سود بردن از تفاوت، سیستم های معاملاتی الگو را به کار می گیرند.

معمول است که از چنین ناکارآمدی های بازاری استفاده شود که منجر به تفاوت قیمت برای یک پنجره کوتاه می شود. طراحی و پیاده سازی الگوریتمی برای تشخیص تفاوت های کوچک در قیمت فهرست شده دارایی در بازارهای مختلف، فرصت های سودآوری را فراهم می کند.

دنبال روند

این یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی الگوریتم است که در میان معامله‌گران/سرمایه‌گذاران در هند محبوبیت دارد. معامله گران Algo معمولاً از روندهایی مانند میانگین متحرک، شکست کانال و حرکات قیمت پیروی می کنند تا کدهای نرم افزار معاملات الگوریتمی را تنظیم کنند. آن‌ها از این شاخص‌ها استفاده می‌کنند که ساده‌ترین استراتژی‌های اجرایی را ایجاد می‌کنند که با هیچ نوع پیش‌بینی پیش‌بینی‌کننده سروکار ندارند.

قابلیت شناسایی دقیق روند سیستم معاملاتی الگو به اجرای سفارش برای معامله گر/سرمایه گذار در لحظه مناسب کمک می کند. کدها همچنین حمایت، مقاومت، حجم و سایر شاخص ها را قبل از انجام معامله در نظر می گیرند.

تجدید تعادل صندوق شاخص

همیشه تعادل مجدد شاخص ها به طور منظم اتفاق می افتد، که اساساً شامل اضافه یا کم کردن اوراق بهادار یا تغییر وزن اجزای شاخص موجود است. این مهم است زیرا یک صندوق باید اوراق بهادار را بخرد و بفروشد تا با شاخص خود تعادل داشته باشد. این دارایی‌های آن را با شاخص‌های معیار مربوطه همسو می‌کند. این به معنای مطابقت با قیمت فعلی بازار دارایی اساسی است.

از نظر کمی، تفاوت حدود 20 تا 80 واحد پایه توسط سیستم‌های معاملاتی الگوریتم برای رزرو معاملات برای افزایش بازدهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اساساً به این معنی است که معامله‌گران الگوریتمی که به دنبال ثبت سود هستند، از معاملات مورد انتظاری که سودهای 20 تا 80 امتیازی را ارائه می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند که دقیقاً قبل از تعادل مجدد به تعداد سهام صندوق شاخص بستگی دارد.

مدل ریاضی

مدل‌های ریاضی آزمایش‌شده و اثبات‌شده مانند استراتژی معاملاتی دلتا خنثی، معامله بر روی گزینه‌ها و امنیت اساسی را امکان‌پذیر می‌سازد. استراتژی دلتا خنثی شامل موقعیت های متعدد با جبران دلتاهای مثبت و منفی است. این باعث می شود که دلتای کلی دارایی ها صفر شود.

دلتاها معمولاً نسبتی هستند که تغییر در قیمت یک دارایی را با نوسانات مربوطه در قیمت مشتقات آن مقایسه می کنند. این شامل معاملات بر روی سهام و مشتقات همان دارایی اساسی است. به همین دلیل است که از نرم افزار آلگو تریدینگ برای شناسایی این گونه کلاس ها و اجرا بر اساس تغییرات قیمت استفاده می شود.

معامله گران متخصص اغلب استفاده از مدل های ریاضی را به عنوان یکی از بهترین نکات معاملاتی الگو برای مدیریت ریسک در بازارهای پر نوسان پیشنهاد می کنند.

قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP)

طبق تعریف، VWAP یک معیار معاملاتی درون روز است که نشان دهنده میانگین قیمتی است که اوراق بهادار در طول روز با در نظر گرفتن حجم و قیمت معامله شده است.

سرمایه گذاران اغلب به دنبال اجرای دستورات نزدیک به قیمت میانگین وزنی حجمی هستند. معاملات الگوریتمی آنها را قادر می سازد تا حجم سفارش های بزرگ را به قطعات کوچکتر تقسیم کنند تا به اهداف قیمت بسته شوند.

استفاده از پروفایل های حجم تاریخی خاص سهام منجر به افزایش بازده از طریق زمان بندی مناسب می شود. در عمل، معامله گران از VWAP به عنوان ابزاری برای تایید روندها و ایجاد سیستم/قوانین معاملاتی پیرامون آنها استفاده می کنند. معمولاً سهام با قیمت های کمتر از VWAP کمتر از ارزش گذاری شده و سهام های بالاتر از آن بیش از حد ارزش گذاری شده تلقی می شوند. این در واقع به این معنی است که اگر قیمت های زیر VWAP بالاتر از آن حرکت کنند، معامله گران سهام را طولانی می کنند و بالعکس.

قیمت میانگین موزون زمانی (TWAP)

طبق تعریف، TWAP با میانگین کردن روند قیمت کل روز (شامل نقاط باز، بالا، پایین و بسته) به دست می‌آید. پس از این، میانگین قیمت هر روز برای محاسبه میانگین قیمت کل مدت زمان گرفته می شود.

با ترسیم موازی با VWAP، این استراتژی قصد دارد حجم سفارشات بزرگ را به قطعات کوچکتر تقسیم کند. در این استراتژی، معامله‌گران برای استقرار سیستم‌های معاملاتی الگو، شکاف‌های زمانی تقسیم‌بندی شده بین زمان شروع و پایان را ترکیب می‌کنند.

هدف نهایی این است که با اجرای سفارشی نزدیک به میانگین قیمت بین زمان شروع و پایان، تأثیر بازار را به حداقل برسانیم. در عمل، معامله‌گران با حجم بالا از TWAP استفاده می‌کنند تا زمانی که قیمت بازار به TWAP نزدیک‌تر است، سفارش‌های خود را در بخش‌های کوچک‌تر اجرا کنند و اجرای آن را روان‌تر می‌کند.

میانگین بازگشت

بازگشت میانگین به شدت بر این مفهوم متکی است که بدون توجه به پایین‌ترین و بالاترین میزان، قیمت دارایی موظف است به مقدار متوسط یا نرخ متوسط خود بازگردد. بنابراین معامله‌گران algo محدوده قیمت دارایی را تعریف می‌کنند و اطمینان حاصل می‌کنند که معامله دارایی در صورت ورود یا خارج شدن از محدوده مشخص شده انجام می‌شود.

مزایای آلگو تریدینگ

معاملات الگوریتمی به طور قابل ملاحظه ای هزینه های شرکت های کارگزاری در مقیاس بزرگ یا سرمایه گذاران نهادی را کاهش می دهد. از آنجایی که امکان اجرای سریعتر و روان تر سفارشات را فراهم می کند، معامله گران می توانند به سرعت سود حاصل از نوسانات کوتاه مدت قیمت را رزرو کنند.

این یکی از دلایل اصلی استفاده از الگوریتم‌ها در سیستم‌های معاملاتی اسکالپینگ برای تسهیل معاملات سریع اوراق بهادار است. به طور خلاصه، معاملات الگوریتم خطای انسانی را به حداقل می رساند، سفارشات با حجم زیاد را به سرعت اجرا می کند، تغییرات قیمت را در بازارها شناسایی می کند و هزینه های تراکنش اضافی را کاهش می دهد.

بنابراین ، برای پاسخ به این سؤال "آیا تجارت آلگو سودآور است؟"آره! تجارت الگوریتمی سودآور است ، به شرط آنکه یک چیز درست باشد.

اشکالاتی از تجارت آلگو

اگرچه بسیاری از مزایای معاملات Algo وجود دارد ، اما چند سقوط نیز وجود دارد که معامله گران باید از آنها آگاه باشند. نقدینگی که از طریق سفارشات فروش سریع/خرید سریع وارد می شود ، فوراً از بین می رود و معامله گران عاری از شانس سود حاصل از نوسانات قیمت هستند.

اجرای پر سرعت معاملات بر معاملات زنده و تسویه حساب تأثیر منفی می گذارد. این قدرت سیستم عامل های معاملاتی و بازارهای مالی را محدود می کند. معاملات Algo همچنین نوسانات ناخواسته را در بازارها معرفی می کند. همچنین ، انتخاب برنامه یا نرم افزار معاملاتی مناسب Algo برای معامله گران دشوار است زیرا گزینه های نامحدود در بازار موجود است. انتخاب صحیح بسیار مهم است زیرا آنها به پول سخت درآمد خود در نرم افزار معاملاتی خود اعتماد دارند.

نتیجه

تجارت Algo بهترین خیابان برای معامله گران است که به دنبال به حداقل رساندن خطاهای مربوط به مداخله انسان و ایجاد سود هستند. معاملات ALGO تقاضای تجزیه و تحلیل داده ها ، دستورالعمل های رمزگذاری شده و درک بازار مالی را تقاضا می کند. سرمایه گذاران باید قبل از انجام معاملات الگوریتمی با پول واقعی ، تجارت Algo را یاد بگیرند.

متداول

چگونه در تجارت الگوریتمی مهارت پیدا کنیم؟

برای مهارت در تجارت الگوریتمی ، باید به تجزیه و تحلیل کمی یا مدل سازی کمی نگاه کنید ، زیرا در تجارت الگوریتمی به طور قابل توجهی مورد استفاده قرار می گیرد. شما به تخصص تجارت یا تجربه قبلی در بازار مالی نیاز دارید زیرا در بازار سهام سرمایه گذاری خواهید کرد. حس تجارت به شما کمک می کند یک الگوریتم بصری تر بسازید که یکپارچه الگوهای را ردیابی کند و بینش هایی را ارائه دهد.

سرانجام ، از آنجا که تجارت الگوریتمی اغلب از فناوری و رایانه استفاده می کند ، احتمالاً به کد نویسی یا برنامه نویسی نیاز دارید. تجربه دستی با توسعه نرم افزار ، ساختار داده ها و الگوریتم ها یک امتیاز مهم در مسیر ساخت ربات های تجاری الگوریتمی برش است.

از دیدگاه زبان ، C ++ یک زبان برنامه نویسی محبوب در بین معامله گران الگوریتمی است زیرا در پردازش مقادیر زیادی از داده ها بسیار مؤثر است. با این حال ، یک زبان بصری و قابل کنترل تر مانند پایتون نیز می تواند انتخاب بهتری برای متخصصان مالی که می خواهند برنامه نویسی را از C یا C ++ شروع کنند ، در نظر گرفته شود.

آیا تجارت الگوریتمی قانونی است؟چرا؟

اگرچه تجارت الگوریتمی مجاز است ، برخی از افراد با چگونگی تأثیر آن بر بازارها مخالفند. اگرچه این نگرانی ها ممکن است معتبر باشد ، هیچ مقررات یا قانونی از معامله گران خرده فروشی از استفاده از الگوریتم های معاملاتی منع نمی شود.

با این حال ، سرمایه گذاری مداوم در فناوری در رایانه ها و زمینه های دیگر نشان می دهد که تجارت ALGO در جهان غرب به طور گسترده ای پذیرفته شده است. در اصل ، این گامی در تکامل تجارت ناشی از پیشرفت فناوری است.

به عبارت دیگر ، هیچ توجیهی برای طبقه بندی تجارت الگوریتمی به عنوان جنایتکار وجود ندارد. به عبارت دیگر ، قانونی بودن تجارت الگوریتمی به کشورها و نوع معامله گر یا سرمایه گذار بستگی دارد. فقط معامله گران نهادی ممکن است در برخی از کشورها از تجارت الگوریتمی به طور قانونی استفاده کنند.

به عنوان مثال ، سرمایه گذاران و بازرگانان نهادی در هند تنها کسانی هستند که مجاز به استفاده از تجارت الگوریتمی هستند. معامله گران و سرمایه گذاران خرده فروشی مجاز به استفاده از آن نیستند. SEBI ، هیئت اوراق بهادار و مبادله هند ، تجارت الگوریتمی را برای بازرگانان خرده فروشی و سرمایه گذاران تصویب نکرده است. با این حال ، معاملات Algo مانند سایر معاملات در کشورهای ایالات متحده و غربی رفتار می شود.

الزامات فنی برای تجارت الگوریتمی چیست؟

آخرین مرحله در معاملات الگوریتمی این است که الگوریتم را با استفاده از یک برنامه رایانه ای پس از پشتی ، عملی کنید. این شامل آزمایش الگوریتم در دوره های تاریخی عملکرد بازار سهام گذشته برای تعیین سودآوری است. بخش دشوار ادغام استراتژی تعیین شده در یک سیستم رایانه ای است که می تواند به یک حساب تجارت دسترسی داشته باشد و سفارشات را بپذیرد.

همچنین برای دسترسی به سیستم عامل های معاملاتی ، جریان داده های بازار زنده برای قرار دادن سفارشات خرید/فروش ، داده های تاریخی برای پشتی و زیرساخت های فنی ، به اتصال شبکه نیاز دارید. مهارت برنامه نویسی رایانه لازم نیست.

این مقاله به شما کمک کرد؟

طبقه 30 ، برج آفتاب ، Senapati Bapat Marg ، Dadar (W) ، Mumbai ، Maharashtra 400013

راهنمای حساب دمت

راهنمای حسابداری

راهنمای تجارت آنلاین

راهنمای معاملاتی داخلی

راهنمای آینده و گزینه ها

راهنمای صندوق های متقابل

راهنمای بازار سهام

راهنمای کارگزار

راهنمای حساب دمت

راهنمای حسابداری

راهنمای تجارت آنلاین

راهنمای معاملاتی داخلی

راهنمای آینده و گزینه ها

راهنمای صندوق های متقابل

راهنمای بازار سهام

راهنمای کارگزار

اوراق بهادار RKSV: شماره ثبت SEBI INZ000185137 |کد عضو NSE: 13942 |کد BSE Clrg: 6155 |CDSL: IN-DP-CDSL- 00282534 |NSDL: IN-DP-NSDL-11496819 |CDSL: IN-DP-CDSL- 00283831 |NSDL: IN-DP-NSDL-11497282 |افسر انطباق: آقای مانوج آگاروال. شماره تلفن: (022) 24229920. ایمیل: compliance@rksv. in |کد عضو RKSV Commodities MCX: 46510 |SEBI Regn. شماره INZ000015837 |شماره CIN RKSV Securities : U74900DL2009PTC189166 |RKSV Commodities شماره CIN: U74110DL2012PTC236371 |مسئول انطباق: آقای آمیت لالان. شماره تلفن: (022) 24229920. ایمیل: compliance@rksv. in |آدرس ثبت شده: 807، New Delhi House Barakhamba Road، Connaught Place، دهلی نو- 110001. |آدرس مکاتبات: RKSV/Upstox، طبقه 30، Sunshine Tower، Senapati Bapat Marg، Dadar (W)، بمبئی، Maharashtra 400013. برای هر گونه شکایت، به آدرس applications@upstox. com ایمیل بزنید. مراحل ثبت شکایت در SEBI SCORES: در پورتال SCORES ثبت نام کنید. جزئیات اجباری برای ثبت شکایات در SCORES: نام، PAN، آدرس، شماره موبایل، شناسه ایمیل. مزایا: ارتباط موثر، رسیدگی سریع به شکایات.|لطفاً اطمینان حاصل کنید که سند افشای ریسک را همانطور که توسط SEBI و شرایط استفاده و خط مشی رازداری ما تجویز شده است را به دقت مطالعه کرده اید.

نام تجاری Upstox و لوگو علائم تجاری ثبت شده RKSV Securities India Pvt هستند. آموزشی ویبولیتین |برنامه های کارگزاری مقرون به صرفه، Upstox را به یک کارگزار سهام آنلاین قابل اعتماد و قابل اعتماد تبدیل می کند. هم در وب و هم در موبایل موجود است و راحتی بی نظیری را به معامله گران ارائه می دهد. اگر قصد دارید یک حساب demat به صورت آنلاین باز کنید، Upstox مکان مناسبی برای شماست.

سلب مسئولیت: سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار در معرض خطرات بازار است، قبل از سرمایه گذاری کلیه اسناد مربوطه را به دقت مطالعه کنید.*کارگزاری از حد تعیین شده SEBI تجاوز نخواهد کرد

سرمایه گذاران توجه: طبق بخشنامه NSE به تاریخ 6 ژوئیه 2022 ، بخشنامه BSE مورخ 6 ژوئیه 2022 ، بخشنامه MCX مورخ 11 ژوئیه 2022 هشدار داده شده است که آنها را از معامله در هر طرح از سرمایه گذاری های جمعی غیرمجاز/ مدیریت نمونه کارها خودداری کنند ، نشانگر/ تضمین/ بازده / پرداخت ثابت و غیره. سرمایه گذاران بیشتر هشدار می دهند که از شیوه هایی مانند: الف) به اشتراک گذاری من) اعتبارنامه معاملات - شناسه و رمزهای ورود به سیستم از جمله OTP. ، ii) استراتژی های معاملاتی ، iii) جزئیات موقعیت. ب) تجارت در محصولات اهرم /مشتقات مانند گزینه های بدون درک مناسب ، که می تواند منجر به خسارات شود. ج) گزینه های نوشتن/ فروش یا تجارت در استراتژی های گزینه بر اساس نکات ، بدون دانش و درک اساسی محصول و خطرات آن د) برخورد با نکات ناخواسته از طریق واتس اپ ، تلگرام ، اینستاگرام ، یوتیوب ، فیس بوک ، پیام کوتاه ، تماس و غیره. ه) تجارت / تجارت در "گزینه ها" بر اساس توصیه های مشاوران سرمایه گذاری غیرمجاز / ثبت نشده و تأثیرگذار.

با مهربانی ، دستورالعمل های مشاوره را برای سرمایه گذاران طبق مبادله با استناد به بخشنامه آنها در تاریخ 27 اوت 2021 در مورد آگاهی سرمایه گذاران و محافظت از دارایی های مشتری: دستورالعمل های مشاوره برای سرمایه گذاران ، بخوانید.

با مهربانی ، مشورتی را که توسط مبادله با استناد به بخشنامه آنها در تاریخ 14 ژانویه 2022 در مورد به روزرسانی زمینه های اجباری KYC تا 31 مارس 2022 مطرح شده است ، بخوانید: به روزرسانی KYC