حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD)

شاخص متوسط همگرایی متحرک (MACD) یکی از ساده ترین و کارآمدترین شاخص های حرکت است که می توانید بدست آورید. این توسط جرالد اپل در اواخر دهه هفتاد ساخته شده است. MACD با کم کردن میانگین متحرک طولانی تر از میانگین متحرک کوتاه تر ، دو روند را زیر شاخص ها و میانگین حرکت به یک نوسان ساز حرکت می کند. نتیجه این است که MACD بهترین های هر دو جهان را می دهد: روند زیر و حرکت. MACD به طور مداوم در بالا و زیر خط صفر در حال تغییر است در حالی که میانگین های متحرک با هم جمع می شوند ، متقاطع و واگرا هستند. معامله گران می توانند برای تولید سیگنال ها به جستجوی کراس اوور خط سیگنال ، کراس اوور خط میانی و همچنین واگرایی بپردازند. به همین دلیل MACD بدون مرز است ، لزوماً برای شناسایی سطح بیش از حد و سطح بیش از حد مفید نیست. توجه: MACD به عنوان "Mac-Dee" یا "M-A-C-D" تلفظ می شود. نگاهی به نمودار نمونه با نشانگر MACD در صفحه پایین:

محاسبه

خط MACD میانگین حرکت 12 روزه در حال حرکت (EMA) منهای EMA 26 روزه است. قیمت های پایانی برای این میانگین های متحرک استفاده می شود. EMA 9 روزه از خط MACD با یک نشانگر ترسیم شده است تا به عنوان یک خط سیگنال عمل کند و چرخش ها را شناسایی کند. هیستوگرام MACD تفاوت پیوند MACD و EMA 9 روزه آن ، خط سیگنال را نشان می دهد. هنگامی که خط MACD زیر خط سیگنال آن باشد ، هیستوگرام مثبت می ماند و خط MACD بالاتر از خط سیگنال آن و منفی است. مقادیر 12 ، 26 و 9 تنظیم معمولی است که با MACD استفاده می شود ، اما بسته به سبک و اهداف تجاری شما می توان مقادیر دیگر را رد و بدل کرد.

تفسیر

MACD در مورد همگرایی و واگرایی میانگین های متحرک سریعتر و کندتر است. همگرایی هنگامی اتفاق می افتد که میانگین به سمت یکدیگر حرکت کنند. واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که میانگین ها از یکدیگر دور شوند. میانگین متحرک کوتاه تر سریعتر و پاسخگوتر است. میانگین متحرک طولانی تر کندتر و نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان نمی دهد. خط MACD در بالا و زیر خط صفر حرکت می کند - همچنین به عنوان خط وسط شناخته می شود. البته جهت بستگی به جهت صلیب متوسط متحرک دارد. MACD مثبت زمانی است که میانگین متحرک کوتاه تر از میانگین حرکت طولانی تر عبور می کند. از آنجا که میانگین متحرک کوتاه تر بالاتر از میانگین حرکت طولانی تر حرکت می کند (واگرایی) این بدان معنی است که حرکت صعودی قیمت سهام در حال افزایش است. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه به زیر میانگین حرکت طولانی کاهش می یابد ، نشان می دهد که سهام یک حرکت رو به پایین را نشان می دهد.

ناحیه زرد خط MACD را در قلمرو منفی نشان می دهد زیرا خط کوتاه زیر خط طولانی است. در این نمودار، تقاطع در پایان سپتامبر اتفاق افتاد (فلش سیاه را ببینید) و MACD بیشتر به سمت قلمرو منفی منحرف شد، زیرا میانگین متحرک کوتاه از میانگین متحرک طولانی فاصله گرفت. ناحیه نارنجی دوره مقادیر مثبت MACD را برجسته می کند، یعنی زمانی که میانگین متحرک کوتاه بالاتر از میانگین متحرک طولانی است. توجه داشته باشید که خط MACD در این مدت پایین باقی مانده است (خط نقطه چین قرمز). خط قرمز به این معنی است که فاصله بین EMA کند و EMA طولانی کمتر از 1 نقطه بوده است که تفاوت چندانی ندارد.

واگرایی ها

واگرایی زمانی شکل می گیرد که خط MACD از خط قیمت سهام فاصله می گیرد. واگرایی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهام یک پایین‌ترین قیمت را ثبت کند و MACD به پایین‌ترین سطح بالاتری برسد. پایین ترین سطح برای سهام، روند نزولی را تأیید می کند، اما پایین ترین سطح برای خط MACD، حرکت نزولی کمتری را نشان می دهد. تا زمانی که MACD منفی باشد، حرکت نزولی همچنان از حرکت صعودی پیشی می گیرد. هنگامی که حرکت نزولی کاهش می یابد، می تواند یک تغییر روند یا یک صعود صعودی را پیش بینی کند. نمودار بعدی از نمودار گوگل (GOOG) با واگرایی صعودی برای اکتبر تا نوامبر 2008 استفاده می کند. توجه داشته باشید که با افزایش خط قیمت گوگل و خط MACD آن در اکتبر و اواخر نوامبر، نزول های پایین تر وجود داشت. توجه داشته باشید که خط MACD به پایین ترین سطح خود رسید زیرا خط قیمت گوگل در ماه نوامبر پایین تر را تشکیل داد. MACD با عبور از خط سیگنال در اوایل دسامبر، یک واگرایی صعودی را نشان می دهد. خط قیمت گوگل با یک شکست معکوس را تایید کرد.

واگرایی نزولی هنگامی شکل می گیرد که قیمت سهام بالاتری بالاتر از آن را ثبت کند و خط MACD با سرعت بیشتری از MA کندتر از MA کندتر می شود. بالاتر از قیمت سهام برای بالاترین قیمت برای بالابرها کاملاً طبیعی است اما وقتی MACD از سطح بالایی پایین تر نشان می دهد ، این نشان دهنده حرکت صعودی کمتری است. حتی اگر حرکت صعودی ممکن است کاهش یافته باشد ، تا زمانی که MACD مثبت باشد ، حرکت به سمت بالا هنوز در حال انجام حرکت نزولی است. کاهش روندهای رو به بالا MACD می تواند یک روند معکوس روند را پیش بینی کند یا پیش بینی کاهش قیمت زیادی را داشته باشد. در زیر نمودار برای GameStop (GME) با واگرایی بزرگ MACD Bearish از اوت تا اکتبر مشاهده می کنیم. نمودار سهام بالاتر از 28 بالاتر از 28 را نشان می دهد ، اما خط MACD از سطح قبلی کوتاه است و سطح بالایی را نشان می دهد. متقاطع MACD زیر نزولی است. در نمودار قیمت GME ، توجه داشته باشید که چگونه پشتیبانی شکسته می شود و در ماه نوامبر به گزاف گویی زیر تبدیل می شود ، همانطور که با خط قرمز رنگ می بینیم. این دست انداز قیمت لحظه ای فرصتی دیگر برای فروش یا فروش کوتاه فراهم کرد.

ما باید مراقب تفسیر واگرایی MACD باشیم. واگرایی های نزولی برای صعودهای قوی مانند واگرایی های صعودی در طی یک روند نزولی قوی کاملاً متداول است. بالابرهای قیمت اغلب با پیشرفت قوی شروع می شوند که باعث ایجاد حرکت صعودی شدید برای MACD می شود. حتی اگر ببینیم که روند صعودی ادامه دارد ، با سرعت کمتری نسبت به شروع روند صعودی ادامه می یابد که باعث کاهش MACD می شود. حتی هنگامی که حرکت صعودی آنقدر قوی نیست ، حرکت صعودی هنوز از حرکت نزولی پیشی می گیرد تا زمانی که خط MACD بالاتر از صفر باشد. با شروع روند نزولی شدید ، می توانیم برعکس اتفاق بیفتد. نمودار بعدی جاسوسی را نشان می دهد که S& P 500 ETF است. این نمودار چهار واگرایی نزولی را از اوت تا نوامبر 2009 نشان می دهد. با وجود حرکت کندتر صعودی ، خط قیمت جاسوسی بیشتر ادامه یافت زیرا روند صعودی قوی بود. توجه کنید که چگونه قیمت جاسوسی یک سری از اوج های بالاتر و همچنین پایین تر ادامه می دهد. به یاد داشته باشید ، تا زمانی که MACD مثبت باشد ، حرکت صعودی قوی تر از حرکت نزولی است.

نتیجه گیری

MACD یک اندیکاتور ویژه است زیرا هم حرکت و هم روند را در یک اندیکاتور فنی گرد هم می آورد. این ترکیب منحصر به فرد از روند و حرکت را می توان با نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه استفاده کرد. خطوط میانگین متحرک استاندارد برای MACD از تفاوت بین EMAهای 12 و 26 دوره ای استفاده می کنند. نمودارهایی که به دنبال یک شاخص پاسخگوتر هستند می توانند از میانگین متحرک کوتاه مدت کوتاه تر و میانگین متحرک بلند مدت طولانی تر استفاده کنند. MACD (5،35،5) بسیار پاسخگوتر از MACD استانداردتر (12،26،9) است و می تواند شاخص بهتری برای نمودارهای هفتگی باشد. چارتیست هایی که به دنبال یک شاخص حساسیت کمتر هستند می توانند از افزایش میانگین متحرک استفاده کنند. یک MACD کمتر پاسخگو همچنان بالای/زیر صفر نوسان می کند، اما فرکانس خط مرکزی متقاطع و خط سیگنال متقاطع کاهش می یابد. در نهایت، به یاد داشته باشید که MACD با استفاده از تفاوت بین دو میانگین متحرک محاسبه می شود. این بدان معنی است که خط MACD به قیمت سهام وابسته است. به عنوان مثال، خط MACD برای سهام 20 دلاری ممکن است از 1. 5- به 1. 5 حرکت کند در حالی که خط MACD برای سهام 100 دلاری گران تر می تواند از 10- به 10+ حرکت کند. شما نمی توانید نمودارهای MACD را برای چندین سهم با قیمت های بسیار متفاوت مقایسه کنید. اگر می خواهید حرکت سهام های مختلف را مقایسه کنید، احتمالاً باید از نوسانگر درصد قیمت (PPO) به جای MACD استفاده کنید.