میانگین متحرک بالا، پایین و باز

یک تغییر جدید در سیستم میانگین متحرک محاسبه میانگین متحرک بر روی اوج، پایین یا باز است، نه در بسته.

چارچوب زمان

بالا، پایین یا باز روزانه معمولا استفاده می شود، اما همین مفهوم ممکن است به همان اندازه در نوارهای ساعتی، هفتگی یا حتی ماهانه کار کند. بازها کمتر مورد استفاده قرار می گیرند و بحث زیر بر روی اوج و پایین تمرکز دارد.

سیگنال های معاملاتی

کوتاه مدت

• وقتی قیمت بالاتر از میانگین متحرک بسته شد (بالا) را وارد کنید
• با بسته شدن قیمت زیر میانگین متحرک (پایین) خارج شوید

• کوتاه زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک بسته می شود (پایین)
• با بسته شدن قیمت بالاتر از میانگین متحرک (بالا) خارج شوید

مثال

برای نمایش سیگنال های معاملاتی، ماوس را روی شرح نمودارها قرار دهید.

میانگین متحرک 13 هفته ای قیمت های بسته شدن (نشان داده نشده) برای شناسایی روند صعودی یاهو (بالا) استفاده شده است. سپس سهم با میانگین متحرک 10 روزه از اوج روزانه و میانگین متحرک 8 روزه از پایین ترین نرخ روزانه ترسیم می شود.

• زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک (بالا) بسته شد، در [2] وارد کنید.
• هنگامی که قیمت به زیر میانگین متحرک (پایین) بسته می شود، از [4] خارج شوید.

اگر از میانگین متحرک 10 روزه معمولی قیمت های بسته شدن با همان فیلتر قیمت بسته شدن استفاده کرده بودیم:

• ورود اولیه در [1] زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک بسته می شود.
• زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک بسته می شود، زودتر از [3] خارج شوید.
• سپس ما با یک ورودی در [5] و خروج در [6] اره می شویم.

فیلترهای دیگر، علاوه بر قیمت بسته شدن، ممکن است برای اصلاح بیشتر سیستم استفاده شوند.

ارزیابی

این سیستم به دلیل عرض نوارها، بهتر از بسیاری از سیستم‌های میانگین متحرک دیگر در حذف اره‌های شلاقی عمل می‌کند. و نوسانات بیشتر منجر به باندهای گسترده تر می شود. با این حال، این یک سیستم میانگین متحرک با تمام نقاط ضعف همراه است:

• ورودی های دیرهنگام در متقاطع های میانگین متحرک. و
• خروجی های دیرهنگام، به ویژه زمانی که روند صعودی/پایین به یک ضربه آف می شود.

ضربه آف

برای نمایش سیگنال های معاملاتی، ماوس را روی شرح نمودارها قرار دهید.

در نمودار بالا، یاهو در اواخر سال 1998/اوایل سال 1999، زمانی که به یک روند صعودی تند شتاب گرفت، یک ضربه آف انجام داد. میانگین‌های متحرک بلندمدت ما، که ما را در روند نگه می‌دارند، اکنون ما را به شدت ناامید می‌کند و سیگنال‌های خروجی را بین 31. 50 دلار [x]، بر اساس میانگین متحرک قیمت بسته شدن عادی، و 28. 90 دلار [x2]، بر اساس 8 نشان می‌دهد. میانگین متحرک ماهانه پایین ترین سطح ماهانه.

اگر به فکر افزودن یک فیلتر هستید تا از روند [x2] خارج نشوید. فراموشش کن. هیچ فیلتری نمی تواند شما را از این موضوع نجات دهد:

برای سیگنال های خروجی در حین دمیدن نمی توان به MA های بلند مدت اعتماد کرد.

ورود و خروج دیرهنگام

هدف شما، هنگام معامله روند، باید این باشد:

• در صورت معاملات کوتاه مدت ، برای ورود به اصلاحات و خروج از زمان انقضاء روند اولیه بعدی. یا
• اگر طولانی مدت باشد ، در ابتدای روند وارد شوید. از اصلاحات خارج شوید. و وقتی روند منقضی می شود ، خروج کنید.

اگر در هنگام تجارت کوتاه مدت ، منتظر بمانیم که قیمت از میانگین متحرک پس از تصحیح عبور کند ، در هر چه قوی ترین روندها ، حدود نیمی از کل سوزن را از دست خواهیم داد. اگر از میانگین حرکت (زیاد) برای سیگنال های خرید خود و میانگین حرکت (کم) برای سیگنال های فروش استفاده کنیم ، مشکل حتی بدتر است.

مثال

سیستم 1

• در اولین عقب برگشت (یا الگوی ادغام) پس از شکستن قیمت بالاتر از میانگین متحرک (بالا) ، وقتی قیمت بالاتر از حد قبلی بسته می شود وارد [1] شوید و سپس بالا را بیرون بیاورید.
• هنگامی که قیمت زیر میانگین حرکت (پایین) بسته می شود ، خروج کنید و سپس پایین را در [2] بیرون می کشد.

سود خود را 2. 20 دلار (قبل از کارگزاری و لغزش) با محدوده نوسان 14. 27 دلار (39. 79 - 25. 52) مقایسه کنید.

برای نمایش سیگنال های معاملاتی، ماوس را روی شرح نمودارها قرار دهید.

سیستم 2

• هنگامی که قیمت بالاتر از حد متوسط (بالا) در حال حرکت است [A] را وارد کنید و سپس آن روز را بالا می برد.
• هنگام سقوط قیمت (اما لزوماً بسته نمی شود) از میانگین متحرک (پایین) خارج شوید.

سود شما قبل از کارگزاری و لغزش به 5. 30 دلار افزایش می یابد.

سیستم 3

اگر از میانگین متحرک معمولی استفاده کنیم ، بر اساس قیمت بسته شدن:

• در اولین عقب برگشت پس از بسته شدن قیمت بالاتر از میانگین متحرک ، اگر قیمت بالاتر از بالاتر از حد قبلی باشد ، وقتی آن روز را بالا می برد ، وارد [A] شوید.
• هنگامی که قیمت زیر میانگین متحرک بسته می شود ، از [b] خارج شوید و سپس آن را پایین می برد.

سود به 7. 42 دلار افزایش می یابد (36. 46 - 29. 04). این یک نمونه واحد است و ممکن است بارها وجود داشته باشد که سیستم 3 شروع به کار نادرست کند یا خیلی زود از روند خارج شود ، اما ، از آنچه من دیدم ، روش معمولی حداقل خود را در برابر سیستم ها بر اساس اوج و پایین نگه می دارد.

برپایی

به دنبال میانگین های متحرک (بالا) و میانگین متحرک (کم) در ستون سمت چپ پنل نشانگر باشید. ویرایش تنظیمات نشانگر نحوه تغییر تنظیمات پیش فرض را توضیح می دهد.

فرمول

میانگین های متحرک نمایی یا ساده با استفاده از بالا یا پایین به جای قیمت بسته شدن محاسبه می شوند. پایین اغلب با میانگین حرکت کوتاه تر از حد بالا محاسبه می شود: برای ارائه سیگنال های خروجی سریعتر. اگر معاملات کوتاه ، دوره های زمانی را معکوس کنید. به طوری که ارتفاع کوتاهتر از پایین باشد.