نحوه محاسبه اندازه موقعیت در فارکس

یک استراتژی مدیریت پول موثر شامل چیزی است که به عنوان "اندازه موقعیت" شناخته می شود، که همانطور که از نام آن پیداست شامل تعیین موقعیت اندازه ای است که قرار است در یک تجارت خاص به دست آورید. در این مقاله بیاموزید که چگونه محاسبه اندازه و ریسک موقعیت معاملاتی فارکس می تواند به شما در ایجاد یک استراتژی MM صحیح کمک کند.

فهرست مطالب

نحوه محاسبه اندازه موقعیت و اندازه لات در فارکس

برای محاسبه آسان اندازه موقعیت، یک معامله گر فارکس باید به سادگی تصمیم بگیرد که چند پیپ را بر اساس قیمتی که قصد دارد یک دستور توقف ضرر قرار دهد، به همراه میزان پول یا درصد سهام حساب که می خواهد در معامله ریسک کند، تصمیم بگیرد. سپس یک معامله گر به سادگی می تواند این اعداد را در یک ماشین حساب مانند زیر وارد کند تا اندازه معامله مناسب را بر حسب واحدها یا لات ها محاسبه کند (برای جفت ارزهای سنتی، 1 لات استاندارد برابر با 100000 واحد است). برای کمک به محاسبه تعداد پیپ ها بین 2 قیمت می توان از ماشین حساب سود و زیان استفاده کرد.

ماشین حساب اندازه موقعیت

جفت های فارکس 100000 واحد در هر لات هستند

واحدها در هر 1 لات در جفت های غیر فارکس متفاوت است، لطفاً با کارگزار خود بررسی کنید

در MT4 و MT5 روی نماد کلیک راست کرده و سپس روی Specification کلیک کنید. قسمت Contract Size نشان می دهد که چند واحد در یک لات وجود دارد. مشاهده تصویر

در MT4 و MT5 روی نماد کلیک راست کرده و سپس روی Specification کلیک کنید. قسمت Contract Size نشان می دهد که چند واحد در یک لات وجود دارد. مشاهده تصویر

اندازه موقعیت را می توان به روش های مختلفی از ساده تا پیچیده انجام داد. بهترین قانون سرانگشتی در انتخاب بین آنها این است که یکی را انتخاب کنید که بهترین کار را با سیستم شما دارد. همانطور که در قسمت های قبل یاد گرفتیم، چیزی که در یک تکنیک اندازه گیری موقعیت خوب می خواهیم این است که بتوانیم به راحتی معاملات بازنده را کنترل کنیم تا بتوانیم معاملات برنده را ادامه دهیم و سیستمی سودآور داشته باشیم.

اجازه دهید نگاهی به سه مدل اندازه‌گیری موقعیت بیندازیم:

1. اندازه لات ثابت
2. درصد حقوق صاحبان سهام
3. درصد سهام پیشرفته با توقف ضرر (کسری ثابت)

اندازه موقعیت لات ثابت

برای تازه کارها عالی است، اندازه موقعیت ثابت به این معنی است که معامله گر با همان اندازه موقعیت، ترجیحاً کوچک، معامله می کند. او ممکن است اندازه لات را در بازه های زمانی مختلف با افزایش یا کاهش حساب تغییر دهد.

چه موقعیت اندازه ای برای اندازه حساب ترجیح داده می شود؟

البته همه چیز به اندازه حساب بستگی دارد، اما قانون کلی این است که اندازه معامله خود را تا حد امکان کوچک نگه دارید، ترجیحاً در اهرم 2:1 یا کمتر:

مثال شماره 1: 5000 دلار مینی حساب

در هر تجارت در 2: 1 اهرم ، با 1 مینی قطعه شروع کنید (دلیل: 1 مینی قطعه 10000 واحد و بنابراین 2 برابر بیشتر از اندازه حساب)

مثال شماره 2: حساب میکرو 500 دلار در هر تجارت 2: 1 ، با 1 میکرو قطعه شروع کنید (دلیل: 1 میکرو قطعه 1000 واحد است و بنابراین 2 برابر بیشتر از اندازه حساب)

• عالی برای مستندات و آموزش های تازه وارد به دلیل اندازه مداوم آن.
• این می تواند به صورت حسابی با یک مقدار ثابت در یک دوره زمانی معین رشد کند. در صورت مجاز بودن حساب به صورت نمایی ، برخی از معامله گران یا سیستم ممکن است عملکرد ضعیفی داشته باشند. برخی دیگر ترجیح می دهند با یک حساب بزرگ تجارت کنند و به طور مرتب سود را پس بگیرند.

• محدودیت برای یک مقدار PIP استاتیک ممکن است یک تکنیک اندازه گیری موقعیت برای معامله گران / سیستم های فصلی باشد که کمی پیچیدگی بیشتری دارند و در عوض ممکن است از سایر رویکردهای اندازه گیری موقعیت مورد بحث در زیر بهره مند شوند.
• این امکان را برای حفظ اهرم ثابت به عنوان کاهش و افزایش تعادل حساب فراهم نمی کند و منجر به رشد آهسته و کاهش زیاد می شود.
• روش بسیار ناکارآمد برای رشد حساب: یک اندازه ثابت 1 میکرو قطعه برای یک حساب 500 دلار می تواند به آرامی آن را در حدود 5000 پیپ دو برابر کند ، اما برای اینکه دوباره آن را دوباره دو برابر کنید ، به 10000 پیپ نیاز دارید.

موقعیت درصد عدالت

این روش شما را بر اساس درصد تغییرات در حقوق صاحبان سهام تعیین کرده است. شما درصد حقوق صاحبان سهام را که هر موقعیتی باید در نظر بگیرد مشخص می کنید. این روش می تواند رشد هندسی عدالت را فراهم کند زیرا اندازه موقعیت در رابطه با رشد عدالت حساب رشد می کند. اگرچه می توانید با افزایش درصد از سهام عدالت ، تهاجمی تر تجارت کنید ، اما همیشه باید به یاد داشته باشید که هرچه درصد بیشتر باشد ، سود بالقوه تر و همچنین ریسک بالقوه تر است.

با چه درصد از سهام باید تجارت کرد؟

معمولاً تجارت با درصد کمتری از سهام ، مانند 1 ٪ یا 2 ٪ ، تجارت ایمن تر است. به عنوان مثال: اگر با 2 ٪ از سهام عدالت تجارت می کنید ، که معادل استفاده از اهرم 2: 1 در هر تجارت است ، این امکان را به شما می دهد تا در بازی طولانی تر بمانید. با این حال ، اگر شما می خواهید بیش از 1 سیستم را به همان حساب تجارت کنید ، من با 1 ٪ از سهام تجارت می کنم ، که معادل استفاده از اهرم 1: 1 در هر تجارت است (بدون اهرم).

فرمول سهام (٪):

در اینجا یک حساب 7000 دلاری که مایل به تجارت با 2 ٪ ریسک است:

حقوق صاحبان سهام: 7000 دلار ریسک ٪: 2 ٪ اندازه قرارداد = 100000 اهرم = 100lots = حقوق صاحبان سهام * ریسک (٪) / اندازه قرارداد * تعداد زیادی اهرم = (7،000 * 0. 02) / 100،000 * 100 = 0. 14 لوت توجه: برای جفت های FX ، اندازه قرارداد استهمیشه 100000 نفر خواهد بود. اهرم بین کارگزاران تغییر خواهد کرد ، اما ایده خوبی است که آن را در 100 نگه دارید ، حتی اگر کارگزار به شما اهرم 400: 1 کمک کند. حقوق صاحبان سهام مشهود است. بنابراین ریسک ٪ به عنوان تنها متغیر قابل تنظیم واقعی.

در اینجا یک فرمول ساده کدگذاری شده در MQ4 وجود دارد:

extern double Risk = 2.0;//Custom Function, Lots() double Lots() double vLots = NormalizeDouble(AccountEquity() * (Risk/100) / 10000 *100, LotDigits);return(vLots); >

• ترکیب سود یا رشد هندسی سهام. هنگامی که از ریسک محافظه کارانه ٪ استفاده می شود ، می تواند به سرعت اندازه های زیادی را بر اساس رشد سهام و ٪ ریسک افزایش دهد.
• حفظ از ضرر. اندازه تجارت متناسب با حقوق صاحبان سهام باقی می ماند ، بنابراین به عنوان ضرر حساب ، اندازه قطعه کوچکتر و کوچکتر می شود و از ویرانی سریع حفظ می شود. کاهش اندازه معاملات در طی یک خط باخت ، خسارت به سهام معامله گر را به حداقل می رساند.

• اگر تعادل حساب کوچک دارید ، مجبور به کار با اندازه زیادی هستید که به اندازه خوب موقعیت ها کمک نمی کند. اندازه حساب های کوچکتر طول می کشد تا این مدیریت پول در واقع شروع به کار کند.
• اگر ضرر زیادی از مقدار معینی فراتر رود و درصد خطرناک اکنون کمتر از اندازه قطعه کوچکتر باشد ، معامله گر مجبور می شود فقط برای تجارت حداقل اندازه مجاز ، قوانین ریسک را بشکند.
• کاهش اندازه موقعیت نسبی پس از هر ضرر ، بهبودی از یک کاهش شدید را دشوارتر می کند.
• هنگامی که حساب به اندازه بالاتری برسد ، رشد اندازه موقعیت تا حدی شتاب می یابد که غیر واقعی و بسیار خطرناک باشد ، مگر اینکه ٪ ریسک کاهش یابد.
• تمایل به معامله گران تازه وارد برای شروع با ریسک تهاجمی تر ، مانند 10 ٪ ریسک وجود دارد. این می تواند کشنده باشد. استفاده از ریسک بیش از 2 ٪ می تواند به شما امکان می دهد تا در معاملات خوب سود بیشتری کسب کنید ، اما وقتی شانس بازگشت به عقب را دارید ، ضررها می توانند به طرز چشمگیری جمع شوند.
• ریسک تجاری را در نظر نمی گیرد ، بنابراین اگر از دست دادن توقف خیلی زیاد باشد ، ٪ ریسکی که برای آن اعمال می شود می تواند یک ضربه بزرگ برای حساب باشد.

درصد سهام پیشرفته با توقف ضرر (کسری ثابت)

ایده در مورد اندازه گیری موقعیت کسری ثابت این است که تعداد واحدهایی که با آنها تجارت می کنید براساس ریسک درصد از پیش تعیین شده شما در هر تجارت و فاصله از دست دادن توقف شما است. ریسک همان درصد از سهام حساب در هر تجارت است و مربوط به تغییر سهام شما و اندازه از دست دادن است.

چگونه می توان ٪ ریسک را در هر تجارت و مبلغ از دست دادن توقف محاسبه کرد تا اندازه لوط را بدست آورد؟

بگذارید آن را در سه مرحله تجزیه کنیم:

1. سطح آسایش ضرر خود را در هر تجارت محاسبه کنید. شما باید در هر تجارت راحت از دست بدهید زیرا می توانید بسیاری از آنها را از دست بدهید. به طور کلی ، شما باید پیش بینی کنید که در 10 معاملات متوالی باخت از دست بدهید و سعی کنید بیش از 25 ٪ کاهش نخورده باشید ، به این معنی که برای زنده ماندن از 10 بازه تجاری ، باید فقط 2 ٪ در هر یک از این ریسک کنید.
2. سطح از دست دادن توقف خود را تعیین کنید. به طور کلی ، سیستم شما را بهینه کرده و پشت تست کرده تا سطح توقف مناسب را تعیین کند. شما هرگز نباید توقف خود را بیش از حد به ورودی خود قرار دهید تا بتواند اندازه بیشتری را تجارت کند.
3. اندازه قطعه خود را بر اساس ٪ ریسک و سطح از دست دادن تعیین کنید. برای تجارت باید تعداد مینی یا میکرو تعداد زیادی را تعیین کنید که با فاصله توقف که تصمیم گرفته اید ، ریسک مورد نظر خود را به شما می دهد ، برای سیستم شما منطقی ترین است. به عنوان مثال ، از آنجا که یک قطعه خرد 1 دلار در هر پیپ است ، و شما از قبل تعریف شده 2 ٪ از حساب 10،000 دلاری (200 دلار) و فاصله از دست دادن توقف 50 پیپ ، شما 4 مینی قطعه (4 دلار در هر پیپ x50 PIP STOP LISS = 200 دلار در معرض خطر است.

علاوه بر این ، شما باید دو قانون را دنبال کنید:

1. قانون شماره 1: شما هرگز نباید از دست دادن توقف خود را تنظیم کنید تا اندازه موقعیت مورد نظر خود را برآورده کنید. در عوض ، شما همیشه اندازه موقعیت خود را تنظیم می کنید تا ریسک از پیش تعریف شده و قرار دادن توقف منطقی خود را برآورده کنید.
2. قانون شماره 2: شما در هر تجارت همان ریسک را معامله خواهید کرد ، اگرچه اندازه قطعه بسته به اندازه از دست دادن توقف ممکن است متفاوت باشد. اگر توقف وسیع تری دارید ، پول بیشتری را برای آن ریسک نمی کنید و اگر توقف باریک دارید ، خطر کمتری ندارید. درعوض ، شما موقعیت خود را تنظیم می کنید تا میزان ریسک از پیش تعیین شده خود را برآورده کنید ، کم و بیش خطرناک نیست.

فرمول کسری ثابت:

بگذارید از معادله فوق برای حل این سناریوی حساب 5000 دلاری استفاده کنیم:

حقوق صاحبان سهام: 5000 دلار درصد ریسک: 2 ٪ از دست دادن توقف: 50 PIPS ارزش PIP: 10lots = سهام * ریسک ٪ / (از دست دادن توقف در PIPS * مقدار پیپ) / 100 قطعه = 5000 * 0. 02 / 50 * 10/10 = 0. 20

بگذارید از معادله فوق برای حل این حساب 300 دلاری با 30 PIP Stop Loss استفاده کنیم:

حقوق صاحبان سهام: 300 دلار درصد ریسک: 2 ٪ از دست دادن توقف: 30 پیپ ارزش PIP: 10lots = سهام * ریسک ٪ / (از دست دادن توقف در PIPS * مقدار پیپ) / 100 قطعه = 300 * 0. 02 / 30 * 10/10 = 0. 02

در اینجا یک فرمول ساده کدگذاری شده در MQ4 وجود دارد:

extern double Risk = 2.0; extern double StopLoss = 30; //Custom Function, Lots() double Lots() double vLots = NormalizeDouble(AccountEquity() * (Risk/100) / StopLoss * 10 / 100, LotDigits);return(vLots); >

• اندازه‌گذاری موقعیت با ریسک ثابت یکی از تنها روش‌های اندازه‌گیری موقعیت است که مستقیماً ریسک تجاری را در بر می‌گیرد. این ساده است اما بسیار موثر است. هنگامی که حقوق صاحبان سهام به دلیل سود انباشته افزایش می یابد، اندازه موقعیت به نسبت افزایش می یابد. برعکس زمانی اتفاق می افتد که ارزش ویژه حساب کاهش می یابد و همه چیز پویا است.
• ترکیب سود یا رشد هندسی سهام. هنگامی که از ریسک محافظه کارانه ٪ استفاده می شود ، می تواند به سرعت اندازه های زیادی را بر اساس رشد سهام و ٪ ریسک افزایش دهد.
• حفظ از ضرر. اندازه تجارت متناسب با حقوق صاحبان سهام باقی می ماند ، بنابراین به عنوان ضرر حساب ، اندازه قطعه کوچکتر و کوچکتر می شود و از ویرانی سریع حفظ می شود. کاهش اندازه معاملات در طی یک خط باخت ، خسارت به سهام معامله گر را به حداقل می رساند.

• اگر تعادل حساب کوچک دارید ، مجبور به کار با اندازه زیادی هستید که به اندازه خوب موقعیت ها کمک نمی کند. اندازه حساب های کوچکتر طول می کشد تا این مدیریت پول در واقع شروع به کار کند.
• اگر ضرر زیادی از مقدار معینی فراتر رود و درصد خطرناک اکنون کمتر از اندازه قطعه کوچکتر باشد ، معامله گر مجبور می شود فقط برای تجارت حداقل اندازه مجاز ، قوانین ریسک را بشکند.
• کاهش اندازه موقعیت نسبی پس از هر ضرر ، بهبودی از یک کاهش شدید را دشوارتر می کند.
• هنگامی که حساب به اندازه بالاتری برسد ، رشد اندازه موقعیت تا حدی شتاب می یابد که غیر واقعی و بسیار خطرناک باشد ، مگر اینکه ٪ ریسک کاهش یابد.
• تمایل به معامله گران تازه وارد برای شروع با ریسک تهاجمی تر ، مانند 10 ٪ ریسک وجود دارد. این می تواند کشنده باشد. استفاده از ریسک بیش از 2 ٪ می تواند به شما امکان می دهد تا در معاملات خوب سود بیشتری کسب کنید ، اما وقتی شانس بازگشت به عقب را دارید ، ضررها می توانند به طرز چشمگیری جمع شوند.
• این روش نمی‌تواند برای استراتژی‌های معاملاتی با سطوح قیمت خروجی متفاوت یا ناشناخته اعمال شود. به عنوان مثال، اگر سیستم معاملاتی شما بر اساس توقف های انتهایی یا شرایط اندیکاتور، خروجی را تغییر می دهد، بهتر است از مدل های بالا استفاده کنید.

ابزارهایی برای محاسبه اندازه موقعیت کسری ثابت

نتیجه

از چه تکنیکی استفاده کنیم؟تکنیکی را انتخاب کنید که شانس بقا و موفقیت شما را به حداکثر برساند. اول، شما باید زنده بمانید، و این به این معنی است که شما باید ریسک را کنترل کنید.

دوم، شما باید اندازه موقعیت خود را مشخص کنید.

اگر از یک سیستم زیر روند خوب استفاده می کنید که با این وجود هر از گاهی باعث افزایش چشمگیر می شود ، اولین هدف شما باید بقا باشد و بنابراین باید بهترین تکنیک را برای دستیابی به آن انتخاب کنید.

با این حال ، اگر شما یک سیستم بسیار قابل اعتماد دارید که باعث افزایش سود بزرگ یا سود بزرگی نمی شود ، باید روی حداکثر رساندن این سودهای کوچک تمرکز کنید. به یاد داشته باشید که مدیریت پول اشتباه که برای سیستم شما اعمال می شود ، در واقع می تواند به نتیجه نهایی آسیب برساند.

درست همانطور که هیچ سیستم تجاری "مقدس مقدس" وجود ندارد ، هیچ رویکرد مدیریت پول "یک اندازه متناسب" وجود ندارد. هر سیستم معاملاتی به یک تکنیک خاص مدیریت پول نیاز دارد و هر تکنیک ممکن است برای یک معامله گر معتبر باشد و برای دیگری بی فایده باشد. علاوه بر این ، توانایی معامله گر در آزمایش و اجرای این استراتژی مدیریت پول باید در نظر گرفته شود. نکته اصلی هنگام انتخاب یک مدل مدیریت پول اغلب درک خود است.

اندازه و مدیریت موقعیت های بازار اغلب به عنوان یک فعالیت سنگین و ناخوشایند دیده می شود. و متأسفانه ، بیشتر معامله گران فقط می توانند از طریق تجربه سخت ضرر پولی ، دروس نظم و انضباط ریسک را جذب کنند.

بسیاری اوقات ، توصیه های سنتی مانند اطمینان از سود شما بیشتر از ضرر و زیان شما در هر تجارت مطلق در دنیای تجارت واقعی در مقایسه با پتانسیل عالی یک تکنیک مدیریت پول صحیح نیست.